Есть еще один, самый экономичный вариант – за правильный/близкий ответ БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД на Трейдерский Четверг 21 апреля! 

Всем добрый вечер! Пока Иван Хоменко готовит к 21 апреля в AllDerivatives Cafe доклад «Минимизация издержек при управлении активами», а Владимир Крейндель думает, как уговорить Мосбиржу на Т0 по ETF FXMM, мы решили Вас проверить опросом. :-) 

Регистрация открыта, первые 20 билетов со скидкой 33%, а программа такая: 

19:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.

19:30 Структурные особенности и риски биржевых инвестиционных фондов (ETF). Вопросы и ответы. Владимир Крейндель, исполнительный директор, FinEx Plus (Москва). ​

• Европейские UCITS ETF – юридическая структура с максимальной защитой инвестора
• Методика оценки инфраструктурных, операционных и рыночных рисков ETF
• ETF на Московской бирже – какие риски есть у инвестора?
• Особенности наполнения UCITS ETF активами – физическая vs. синтетическая репликация индекса.

20:15 Минимизация издержек при управлении активами, Иван Хоменко, частный трейдер (Москва). 

• Виды прямых затрат при управлении активами.
• Сравнение издержек в разрезе российских брокеров и торгуемых инструментов на MOEX (фьючерсы, опционы, акции, валюта).
• Сравнительный анализ расходов разных типов торговых стратегий.
• Расчет общего процента издержек за год в процентах на капитал по рассматриваемым торговым стратегиям.
• Будущая доходность по системной стратегии — вопрос, будущие затраты – факт.
• Способы минимизации издержек.

21:00 Фуршет, общение

Регистрация

О докладе Продажа опционов для повышения надежности конверсионных валютных операций с частичным покрытием:

«Всем кто торгует валютой не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в целом правильный прогноз приводил к отрицательному результату из-за срабатывания стопа. И дело не в том, что стоп был поставлен неверно, или вход был сделан слишком рано, а просто так получилось, и методов борьбы с этим явлением практически не существует.

Кроме того, при долгом нахождении в открытой позиции участники рынка сталкиваются с начислением отрицательных своп-пунктов, особенно это стало заметно сейчас, когда ставки рефинансирования находятся на исторических минимумах. Те, кто торгует производными на российских биржах, вынуждены платить календарный спрэд, который превышает все разумные значения и приводит к тому, что изменение цены может быть незначительным, а отрицательный результат у позиции существенный как раз из-за распада календарного спрэда.

( Читать дальше )

Кто на новенького? Харизматичный Денис Стукалов честно расскажет об управлении опционно-спотовым портфелем в $1000000 в докладе «Продажа опционов для повышения надежности конверсионных валютных операций с частичным покрытием». Приходите на НОК-8,

А это суть доклада Дениса Стукалова для визуалов:


Факты биографии

 


( Читать дальше )